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特別講義IIc「計算ファイナンスの基礎」山本有作 October 21 2009
神戸大学大学院工学研究科 情報知能学専攻CS53
P31
このように，ブラックショールズモデルでは，様々な危険資産を収益率とボラティリティという２つのパラメータによって特徴付ける。
3.2 伊藤の公式
ブラックショールズモデルの下では，株価はどんな動きをするのだろうか。
この疑問に答えるには，式(3.10)の確率微分方程式を解き，
株価をBtの関数として表す必要がある。
本節では，そのために用いる伊藤の公式について述べる。
伊藤の公式は，次章でブラックショールズ方程式を導くにあたっても重要な役割を果たす。
URLﾘﾝｸ(en.wikipedia.org)
Black–Scholes model
URLﾘﾝｸ(en.wikipedia.org)
Black–Scholes equation
Alternative derivation
This derivation is basically an application of the Feynman–Kac formula and can be attempted whenever the underlying asset(s) evolve according to given SDE(s).
URLﾘﾝｸ(en.wikipedia.org)
Feynman–Kac formula
URLﾘﾝｸ(ja.wikipedia.org)
リチャード・P・ファインマン