23/11/28 23:41:14.81 9PWb+YUP.net
>>464
>モデルはモデルに過ぎない。ガウス過程を仮定した証券取引価格のモデルを使って
>運用をしていたノーベル賞クラスの研究者が係わっていたファンドは破綻している。
>ガウス分布では大きな変動の起こる確率がじゅうぶん小さい近似になるが、実際は
>裾は厚かったのだろう。
・ちゃんと、文献に当たって正確に書こうね
正確には、>>465のLTCM破綻の話だろ？
・次に、物理のブラウン運動と、株価の変動との大きな違いは、再現性だ
物理のブラウン運動には、再現性がある。
しかし、株価変動には、物理のブラウン運動ほどの再現性はない
（つまり、昨日の株価変動は、明日全く同じ条件を与えても、再現性は低いだろう。
そもそも、「明日全く同じ条件を与える」こと自身が、株価に対しては不可能なこと）
・しかしながら、株価変動に確率微分方程式という手段を持ち込み
従来以上の予測手段を編み出したことが評価されたのです
ちゃんと、文献に当たって正確に書こうね