23/11/27 10:35:59.85 KFfgA8kC.net
>>447
どこかは忘れたが、その種の話を聞いたことがある
クオンツが数理ファイナンスや金融工学の理論に確率論を駆使して
特殊なプログラミングをして理論的に最善な株価を予測することは事実
クオンツは、株を買うときの株価を予測する側と株を売るときの株価を予測する側
の2つの側に分かれて、数理ファイナンスや金融工学の理論に確率論を適用して
特殊なプログラミングをして、組織内で総合的に株の価格を予測して決めている
第三者から見ると、株価の大暴落は株価が絶好調のとき程起こりやすい傾向がある
株価が絶好調のときは、株の持ち主のはウキウキし易く油断しがちになる傾向があり、
株価の大暴落はいつ起こるか予測しにくい状態にある
その反面、株価が低いときは株の持ち主は悲観的な状態になり易い傾向があり、
株価の大暴落は起こりにくい傾向にある
だから、一般には、株を売るときの株価を予測する側のクオンツの方が
株を買うときの株価を予測するクオンツより高度な確率論が必要になる