分からない問題はここに書いてね460at MATH
分からない問題はここに書いてね460
- 暇つぶし2ch566:時刻ｔ＝Tでの総資産をXTとおく。即ち XT：＝（１＋ｒ）Φ０＋Δ０TY である。ここにYT、CT、XTはそれぞれ値 YT＝YT（U）,YT（D） CT＝CT（U）,CT（D） XT＝XT（U）,XT（D） を取る確率変数である。 以上のことから次の（１）～（４）を証明せよ （１）０□ｄ＜１＋ｒ＜u （２）X０＝C０ （３）XT=CT （４）CT＝（YT－K）^＋：＝｛YT－K（YT－K≧０）｝ ｛ ０（YT－K<０）｝
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