11/09/07 03:26:17.16 s0Z8HFjc
>>392
違う。
今までの常識からは、金利が上がれば、国債価格は下がる、
金利が下がれば、国債価格が上がる（数式上確かにそうなる）はずだったのに、
そうならないときがあったということ。
おそらくヘッジファンドの一部が、金利が下がる（上がる）にかける先物と国債価格が下がる（上がる）にかける先物をセットに
して取引したからだと思われるが、グリーンスパンほどの人にもなぜそうなるのか、理論どおりのことが
起こらないのかわからなかったということ。