15/07/19 22:34:35.82 y1iACcBw.net
>>627
可視化するとはじめて見える部分がかなりあるんで面白いですね。
出来高やら気配値は、100の次に１万とかばんばん来るんで、短い時間軸だと、変量やらY軸の取り方悩ましいですねｗ
でも気配値金額の場合は、値が移動してからそれを見て新たに入ってくる指値があるだろうし、
直近重視の指数平滑平均で、表示上だけじゃなく性質的にもかなり良さそうな気がします。
俺のは結局は意味的には直近1分間とか5分間のそれなりに長い時間で平均を計算してる形なんで、なんとか生の絶対値で軸取れてる感じですか。
ただそれでもでかい板が食われた後とかは、小さい値はグラフ上潰れちゃうんで、XY軸方向ズーム表示で拡大してなんとか見てます。
ティックの売買判定のロジックについては、今は俺は板を見てないんで、ティックだけでやってます。
ただこれはもちろん厳密ではなくって、
例えば700円の売り指値があった時。
成り行き買い（※これも実際には板にぶつける注文ってだけで成り行きか指値かはわからない）でそこが食われた後、
701円が買われないままに、700円に買い指値が入って、今度はそこに成り行き売りが入った場合は
板情報なしでティック情報だけだと、その同じ700円の売買が売りか買いか判定できないですね。
これは値動きが少ない銘柄・状況だとわりとあるケースですけど、今はこういうヨコヨコ移動の状態の時はあんまり売買タイミングには絡んでこないんで、
俺は、値段を切り上げたら買い、買いに続く同じ値段は、継続して全て買い判定ってやって単純化してますね。